Für den Teig die Milch und die Butter in einen Topf geben. Anschließen die Vanilleschote längs aufschneiden, das Mark herausschaben und mitsamt der Schote zur Milch geben. Dann die Milchmischung zum Kochen bringen, einmal kurz aufkochen lassen und vom Herd nehmen.
In einer Schüssel das Mehl, das Salz und den Zucker mischen. In einer weiteren Schüssel die Eier, das Eigelb und den Rum verquirlen, dann zur Mehlmischung geben und unterrühren. Die Vanilleschote aus der Milch nehmen und beiseitelegen. Anschließend die noch warme Vanillemilch zur Mehl-Ei-Mischung geben und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Die Vanilleschote wieder zum Teig geben, diesen zugedeckt über Nacht kalt stellen.
Am nächsten Tag den Backofen auf 250°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Vanilleschote entfernen und den Teig in die Förmchen geben, sodass sie zu drei Viertel gefüllt sind. Im vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene 10 Minuten backen, dann die Temperatur auf 180°C reduzieren und die Cannelés dann weitere 50 Minuten backen. Herausnehmen, abkühlen lassen und aus den Förmchen lösen.